Υπάρχει πληθώρα ιστοριών και μύθων γύρω από τη δημιουργία της Ρωσικής Μπλε, χωρίς όμως να υπάρχουν επίσημα στοιχεία για την καταγωγή της. Η επικρατέστερη θεωρία υποστηρίζει ότι πρόκειται για μια φυλή που εξελίχθηκε φυσικά και προήλθε από το ρωσικό λιμάνι Arkhangelsk στη Λευκή Θάλασσα, περίπου 150 μίλια νότια του Αρκτικού Κύκλου. Από εκεί έγινε γνωστή αρχικά ως “Γάτα του Αρχαγγέλου” και πιστεύεται ότι έφτασε στη Μεγάλη Βρετανία και τη Βόρεια Ευρώπη γύρω στο 1860 μέσω εμπορικών καραβιών.

Πιστεύεται ότι οι τσάροι της Ρωσίας αγαπούσαν ιδιαίτερα αυτές τις γάτες, ενώ κάποιοι υποστηρίζουν ότι όλες οι Ρωσικές Μπλε είναι απόγονοι των γατιών που ανήκαν στους Ρώσους βασιλείς και αυτοκράτορες ανά τους αιώνες. Αυτό, ωστόσο, αποτελεί περισσότερο δοξασία παρά γεγονός και δεν υπάρχουν ιστορικές αναφορές που να επιβεβαιώνουν αυτή τη θεωρία.

Η φυλή δεν είναι γνωστό αν συσχετίζεται με τις άλλες τρεις κοντότριχες μπλε φυλές: την Κόρατ (Korat) από τη Ταϊλάνδη, τη Σαρτρώ (Chartreux) από τη Γαλλία και τη Βρετανική Κοντότριχη (British Shorthair). Οι τέσσερις φυλές έχουν ευδιάκριτες διαφορές στο τρίχωμα, τον τύπο και την προσωπικότητα, αν και η Κόρατ, η Σαρτρώ και η Ρωσική Μπλε μοιράζονται μια παρόμοια μπλε-ασημί γυαλάδα στο τρίχωμα. Επειδή και οι τέσσερις αυτές φυλές υπάρχουν εδώ και πολλά χρόνια ώστε οι προγονικές τους ρίζες να περιβάλλονται από μύθους και εικασίες, μια κοινή προέλευση είναι σίγουρα ενδεχόμενη.

Η φυλή παρουσιάστηκε επίσημα για πρώτη φορά το 1872 σε έκθεση γάτας στο Crystal Palace του Λονδίνου. Για ένα διάστημα, όλες οι μπλε κοντότριχες γάτες διαγωνίζονταν στην ίδια κατηγορία, ωστόσο, το 1912 οι χαρακτηριστικές γάτες του Αρχαγγέλου απέκτησαν τη δική τους κατηγορία και ήδη από το 1895 υπάρχουν αναφορές στη φυλή με την ονομασία Ρωσική Μπλε. Η φυλή αναπτύχθηκε κυρίως στην Αγγλία και τη Σκανδιναβία μέχρι τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Αμέσως μετά τον πόλεμο, η φυλή σχεδόν αφανίστηκε και σε μία προσπάθεια αναβίωσής της ο μικρός αριθμός Ρωσικών Μπλε που είχε επιβιώσει διασταυρώθηκε με άλλες παρόμοιες φυλές. Κάποιοι Βρετανοί εκτροφείς επέλεξαν να χρησιμοποιήσουν μπλε Βρετανικές Κοντότριχες (British Shorthair) για να διασφαλίσουν το βελούδινο τρίχωμα. Άλλοι επέλεξαν να χρησιμοποιήσουν γάτες του Σιάμ (Siamese) με μπλε pointed χρωματισμούς για εξασφαλίσουν το κομψό και λεπτό σώμα με τα μακριά και λεπτά πόδια, αλλά και το χαρακτηριστικό κεφάλι με τα μεγάλα αυτιά και μάτια. Παράλληλα, στη Σκανδιναβία, έγιναν διασταυρώσεις με μπλε φινλανδικές γάτες και γάτες του Σιάμ, με αποτέλεσμα πιο μεγαλόσωμες γάτες με φαρδύ κεφάλι και κοντό τρίχωμα. Το 1965 μια ομάδα Βρετανών εκτροφέων, που δεν ήταν ικανοποιημένοι με την μεγάλη απόκλιση της μορφολογίας της γάτας από τους αρχικούς της προγόνους, ξεκίνησε προσπάθειες για την αποκατάσταση της Ρωσικής Μπλε στην αρχική της κατάσταση. Διασταυρώνοντας τις σκανδιναβικές γάτες, με το στρογγυλεμένο κεφάλι και το ζωντανό πράσινο χρώμα ματιών, με τις Ρωσικές Μπλε της Βρετανίας, με το ασημί χρώμα και το κομψό σωματότυπο, οι εκτροφείς κατάφεραν να αποδώσουν το πρότυπο της φυλής όπως τη γνωρίζουμε σήμερα.

Μόλις η Ρωσική Μπλε απέκτησε ξανά έναν υγιή και σταθερό αριθμό, αλλά και ένα σταθερό πρότυπο αναγνωρίστηκε επίσημα από την Διεθνή Ομοσπονδία Αιλουροειδών (FIFe – Fédération Internationale Féline) το 1949. Έκτοτε έγινε αρκετά δημοφιλής παγκοσμίως και συνέβαλε στην ανάπτυξη και βελτίωση άλλων φυλών, όπως της Καφέ Αβάνας (Havana Brown), αλλά και της Νέμπελουνγκ (Nebelung). Επί του παρόντος, χρησιμοποιείται για να βοηθήσει στη βελτίωση της συνολικής υγείας της Οριεντάλ/Ανατολίτικης Κοντότριχης (Oriental Shorthair).